课程安排：2017年7月7日（周五）至7月13日（周四）

完成暑期课程学习的学生可获得５个ECTS学分—— 授课时长：40小时

• 课程和目的简介

• 最新金融危机解读，包括全球银行业的变化：危机源头、金融不稳定性、系统风险、全球金融弱点、破产、银行倒闭及重大变化（美国五强：美林证券、高盛集团、摩根士丹利、贝尔斯登、雷曼兄弟）， “大即美”及“大而不倒”的新银行业务模式，美国、欧盟、中国、非洲等国家和地区的银行管理优势及劣势

• 上世纪80年代的放宽管制及风险：金融“大爆炸”、全新金融企业诞生，“全能银行”=“生产分配”。投资银行业务、高利率波动、传统资产和债务活动（贷款、存款vs.债券、证券、金融市场）：自由下滑？全新服务和业务：资产负债表外业务>资产负债表内业务

• 为什么要设立银行？微观经济作用和银行企业的功能。信息管理：道德风险、逆向选择和信息不对称；风险管理和监控；规模经济和交易成本降低；银行企业作为风险管理者所采纳的微观经济方法；银行企业建模；资产负债管理模型；最佳流动性风险管理（Klein 1971）。流动性过剩：机会成本；流动性匮乏：运营和金融成本（Baltensperger，1980）

• 小组每日总结

• 风险类别：信贷、市场、运营、声誉等投资组合信用风险管理。投资组合的预期收益和差异是什么？评估金融风险的统计方法是什么？

• 多元化是否能消除风险？

• 小组每日总结

• 宏观审慎监管方法和系统化信用危机：监管在全球化银行系统内的作用；巴塞尔方案：可解性，流动性风险比率；顺周期和逆周期方案；巴塞尔方案1、2和3；风险价值（VaR）：潜在损失方法；金融机构资本充足性；银行监管（巴塞尔方案2）：风险度量指标，如风险价值的实施要求

• 可持续金融和可持续银行：一个全新的金融范例；可持续性与“善者诸事顺”之间的密切联系，良好的管理=良好的表现

• 社会责任投资SRI和企业社会责任CSR及利益相关者评价法（Edward FREEMAN, 1984）

• 可持续业绩 — 银行效率的新评估：向法国银行申请

• 小组每日总结

• 团队成果：小组作业及学生研究成果展示（基于课前家庭作业）

• 访问布隆尼亚尔宫、欧洲证券交易所、银行交易室等，发表点评与参加研讨会
• 告别晚宴

• 总结与评估：我们的主要研究成果及传达的主要信息是什么？我们获得了哪些全新知识，认识和探讨了哪些全新理念，以及对未来有何建议？ 

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